Datenanalyse

Weltportfolio BIP-gewichtet – vergangene und zukünftige Renditen

Von Markus Neumann

Weltportfolio BIP-gewichtet Rendite Backtest Monte-Carlo-Simulation

Wie hat sich ein nach der Wirtschaftsleistung gewichtetes Weltportfolio in der Vergangenheit entwickelt? Welche Renditen können Anleger in der Zukunft erwarten? Und auf welches Endvermögen wird sich voraussichtlich ein monatlicher Sparplan summieren? Diese und weitere Fragen beantwortet Fairvalue mit Backtests und Monte-Carlo-Simulationen.

Im Backtest vergleichen wir ein nach der Wirtschaftsleistung gemessen am Bruttoinlandsprodukt gewichtetes Weltportfolio aus sechs Aktien-ETF mit einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der den investierbaren Weltaktienmarkt umfasst. Zeitraum: Juni 1994 bis Ende März 2024. Mit Monte-Carlo-Simulationen zeigen wir die zukünftige Entwicklung einer Einmalanlage und eines monatlichen Sparplanes, die in ein Weltportfolio investieren.

Inhalt: vier Datenanalysen im PDF-Format

Backtest Weltportfolio BIP-gewichtet vs. MSCI ACWI IMI Einmalanlage und Sparplan Juni 1994 bis März 2024

Berechnete Kennzahlen (Auswahl):

Endvermögen, Geometrische Rendite (verschiedene Zeiträume), Arithmetische Rendite, Jahresrenditen, Monatsrenditen, Standardabweichung (Volatilität), Wertverluste (zehn schlimmste Wertverluste + Erholungsdauer), Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Beta, Alpha, Value at Risk, Positive Perioden, Sichere Entnahmerate, Ewige Rente, Active Return (Vergleich der Renditen der Portfoliobestandteile im Vergleich zur Benchmark), Renditekennzahlen für die einzelnen Portfoliokomponenten, Korrelationen der Portfoliokomponenten.

Monte-Carlo-Simulation Weltportfolio BIP-gewichtet für 35 Jahre Einmalanlage und Sparplan

Berechnete Kennzahlen (Auswahl):

Endvermögen, Renditen, Wertverluste und weitere Kennzahlen für sechs Percentile, jährliche Entwicklung Endvermögen über 35 Jahre, erwartete Renditen 1-30 Jahre, Wahrscheinlichkeiten für künftige Renditen 1-30 Jahre, Wahrscheinlichkeiten für künftige Verluste, Verteilung Endvermögen, Verteilung max. Wertverluste.

Download Weltportfolios Backtest 1994-2024

Download Weltportfolios Sparplann Backtest 1994-2024

Download Weltportfolio BIP Monte Carlo Simulation Einmalanlage 35 Jahre

Download Weltportfolio BIP Monte Carlo Simulation Sparplan 35 Jahre

Hinweis: Alle Berechnungen in Euro. Das US-Dollar-Zeichen in den Reports ist dem Umstand geschuldet, dass sie mit amerikanischer Software erstellt wurden. Die Erläuterungen der einzelnen Kennzahlen sind zurzeit noch in englischer Sprache verfasst.

 

 

© Fairvalue 14.05.2024

Fotografie: NASA

Quellen

Eigene Recherchen und Berechnungen

Weitere Artikel zu:

Beitrag teilen

 

Mehr zum Thema

Was taugt der ETF von Gerd Kommer?

Produktcheck

Wie gut ist der ETF von Gerd Kommer?

Wir vergleichen den Kommer-ETF mit einem ETF auf den MSCI ACWI IMI, der dasselbe Anlageuniversum umfasst. Ebenfalls im Rennen: Ein nach Wirtschaftsleistung gewichtetes Weltportfolio aus Regionen-ETF sowie ein MSCI-World-ETF. Außerdem untersuchen wir in zwei Regressionsanalysen, ob der Kommer-ETF tatsächlich Faktorprämien liefert.

Auszahlplan: Wer solide rechnet, kann sich entspannt zurücklehnen

Altersvorsorge

Auszahlplan – wie Ihre private Aktienrente ein Erfolg wird

Viele Anleger investieren in Wertpapiere, um für den Ruhestand vorzusorgen. Doch fast alle haben eine falsche Vorstellung davon, wie viel Geld sie im Alter monatlich aus ihrem Portfolio entnehmen können. Warum bei Ihrem Auszahlplan nicht das herauskommen wird, was Sie denken.

Mit dem „Generationenkapital“ will die Bundesregierung die gesetzliche Rentenversicherung „enkelfit“ machen.

Gesetzliche Rentenversicherung

Generationenkapital – warum die Bundesregierung kein solider Anleger ist

Mit dem sogenannten „Generationenkapital“, einer aktienbasierten Komponente in der gesetzlichen Rentenversicherung, will die Bundesregierung in diesem Jahr Neuland betreten. Wird das Projekt so umgesetzt wie im Referentenentwurf skizziert, droht ein neuer Flop in der Rentenpolitik

Aktuelle Beiträge

Börsencrash - viele Anleger verlieren die Nerven, wenn die Kurse anfangen zu fallen

Anlagestrategie

Börsencrash – so meistern Sie Kursstürze am Aktienmarkt

Nichts fürchten Anleger mehr als einen Börsencrash. Aus Angst vor Verlusten, treffen sie meist falsche Entscheidungen, wenn die Aktienkurse fallen und verlieren so viel Geld. Doch wie lässt sich ein Anlageportfolio souverän durch Krisen manövrieren? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Geldanlage

Die Asset Allocation bestimmt Rendite und Risiko

Ratgeber

Asset Allocation – so finden Sie Ihre Balance zwischen Rendite und Risiko

Die Asset Allocation, die Aufteilung des Vermögens zwischen sicheren und riskanten Anlageklassen, bestimmt bei passiven Portfolios die künftige Rendite und das Risiko. Die passende Mischung für einen individuellen Anleger zu finden, ist der erste Schritt einer durchdachten Anlagestrategie.

vermoegensverwalter-tests

Vermögensverwalter-Tests

Kapitale Täuschung

Tests in den Magazinen Capital und Focus Money sollen Anlegern bei der Auswahl von Vermögensverwaltern helfen. Doch Profitstreben, Interessenkonflikte und mangelhafte Transparenz lassen die vermeintlich unabhängigen Untersuchungen in einem fragwürdigen Licht erscheinen. Wie sich Medien zum Handlanger von Finanzdienstleistern machen – und dabei glänzend verdienen.

Sachwerte wie Flugzeuge sollten nicht im Wald aufbewahrt werden

Geldentwertung

Was Sachwerte taugen – und was sie von Anleihen unterscheidet

Banken und Vermögensverwalter empfehlen gerne Sachwerte, wenn die Inflation steigt. Doch Gold, Immobilien und andere reale Werte wie Wald, Flugzeuge und Rohstoffe sind keine Heilsbringer. Sie bergen zum Teil hohe Risiken, die Anleger kennen sollten.