Datenanalyse

Weltportfolio BIP-gewichtet – vergangene und zukünftige Renditen

Von Markus Neumann

Weltportfolio BIP-gewichtet Rendite Backtest Monte-Carlo-Simulation

Wie hat sich ein nach der Wirtschaftsleistung gewichtetes Weltportfolio in der Vergangenheit entwickelt? Welche Renditen können Anleger in der Zukunft erwarten? Und auf welches Endvermögen wird sich voraussichtlich ein monatlicher Sparplan summieren? Diese und weitere Fragen beantwortet Fairvalue mit Backtests und Monte-Carlo-Simulationen.

Im Backtest vergleichen wir ein nach der Wirtschaftsleistung gemessen am Bruttoinlandsprodukt gewichtetes Weltportfolio aus sechs Aktien-ETF mit einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der den investierbaren Weltaktienmarkt umfasst. Zeitraum: Juni 1994 bis Ende März 2024. Mit Monte-Carlo-Simulationen zeigen wir die zukünftige Entwicklung einer Einmalanlage und eines monatlichen Sparplanes, die in ein Weltportfolio investieren.

Inhalt: vier Datenanalysen im PDF-Format

Backtest Weltportfolio BIP-gewichtet vs. MSCI ACWI IMI Einmalanlage und Sparplan Juni 1994 bis März 2024

Berechnete Kennzahlen (Auswahl):

Endvermögen, Geometrische Rendite (verschiedene Zeiträume), Arithmetische Rendite, Jahresrenditen, Monatsrenditen, Standardabweichung (Volatilität), Wertverluste (zehn schlimmste Wertverluste + Erholungsdauer), Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Beta, Alpha, Value at Risk, Positive Perioden, Sichere Entnahmerate, Ewige Rente, Active Return (Vergleich der Renditen der Portfoliobestandteile im Vergleich zur Benchmark), Renditekennzahlen für die einzelnen Portfoliokomponenten, Korrelationen der Portfoliokomponenten.

Monte-Carlo-Simulation Weltportfolio BIP-gewichtet für 35 Jahre Einmalanlage und Sparplan

Berechnete Kennzahlen (Auswahl):

Endvermögen, Renditen, Wertverluste und weitere Kennzahlen für sechs Percentile, jährliche Entwicklung Endvermögen über 35 Jahre, erwartete Renditen 1-30 Jahre, Wahrscheinlichkeiten für künftige Renditen 1-30 Jahre, Wahrscheinlichkeiten für künftige Verluste, Verteilung Endvermögen, Verteilung max. Wertverluste.

Download Weltportfolios Backtest 1994-2024

Download Weltportfolios Sparplann Backtest 1994-2024

Download Weltportfolio BIP Monte Carlo Simulation Einmalanlage 35 Jahre

Download Weltportfolio BIP Monte Carlo Simulation Sparplan 35 Jahre

Hinweis: Alle Berechnungen in Euro. Das US-Dollar-Zeichen in den Reports ist dem Umstand geschuldet, dass sie mit amerikanischer Software erstellt wurden. Die Erläuterungen der einzelnen Kennzahlen sind zurzeit noch in englischer Sprache verfasst.

 

 

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Backtest Weltportfolio BIP-gewichtet vs. MSCI ACWI IMI Einmalanlage und Sparplan Juni 1994 bis März 2024

Berechnete Kennzahlen (Auswahl):

Endvermögen, Geometrische Rendite (verschiedene Zeiträume), Arithmetische Rendite, Jahresrenditen, Monatsrenditen, Standardabweichung (Volatilität), Wertverluste (zehn schlimmste Wertverluste + Erholungsdauer), Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Beta, Alpha, Value at Risk, Positive Perioden, Sichere Entnahmerate, Ewige Rente, Active Return (Vergleich der Renditen der Portfoliobestandteile im Vergleich zur Benchmark), Renditekennzahlen für die einzelnen Portfoliokomponenten, Korrelationen der Portfoliokomponenten.

Monte-Carlo-Simulation Weltportfolio BIP-gewichtet für 35 Jahre Einmalanlage und Sparplan

Berechnete Kennzahlen (Auswahl):

Endvermögen, Renditen, Wertverluste und weitere Kennzahlen für sechs Percentile, jährliche Entwicklung Endvermögen über 35 Jahre, erwartete Renditen 1-30 Jahre, Wahrscheinlichkeiten für künftige Renditen 1-30 Jahre, Wahrscheinlichkeiten für künftige Verluste, Verteilung Endvermögen, Verteilung max. Wertverluste.

Hinweis: Die Erläuterungen der einzelnen Kennzahlen sind zurzeit noch in englischer Sprache verfasst.

© Fairvalue 14.05.2024

Fotografie: NASA

Quellen

Eigene Recherchen und Berechnungen

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