Datenanalyse

Weltportfolio BIP-gewichtet – vergangene und zukünftige Renditen

Von Markus Neumann

Weltportfolio BIP-gewichtet Rendite Backtest Monte-Carlo-Simulation

Wie hat sich ein nach der Wirtschaftsleistung gewichtetes Weltportfolio in der Vergangenheit entwickelt? Welche Renditen können Anleger in der Zukunft erwarten? Und auf welches Endvermögen wird sich voraussichtlich ein monatlicher Sparplan summieren? Diese und weitere Fragen beantwortet Fairvalue mit Backtests und Monte-Carlo-Simulationen.

Im Backtest vergleichen wir ein nach der Wirtschaftsleistung gemessen am Bruttoinlandsprodukt gewichtetes Weltportfolio aus sechs Aktien-ETF mit einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der den investierbaren Weltaktienmarkt umfasst. Zeitraum: Juni 1994 bis Ende März 2024. Mit Monte-Carlo-Simulationen zeigen wir die zukünftige Entwicklung einer Einmalanlage und eines monatlichen Sparplanes, die in ein Weltportfolio investieren.

Inhalt: vier Datenanalysen im PDF-Format

Backtest Weltportfolio BIP-gewichtet vs. MSCI ACWI IMI Einmalanlage und Sparplan Juni 1994 bis März 2024

Berechnete Kennzahlen (Auswahl):

Endvermögen, Geometrische Rendite (verschiedene Zeiträume), Arithmetische Rendite, Jahresrenditen, Monatsrenditen, Standardabweichung (Volatilität), Wertverluste (zehn schlimmste Wertverluste + Erholungsdauer), Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Beta, Alpha, Value at Risk, Positive Perioden, Sichere Entnahmerate, Ewige Rente, Active Return (Vergleich der Renditen der Portfoliobestandteile im Vergleich zur Benchmark), Renditekennzahlen für die einzelnen Portfoliokomponenten, Korrelationen der Portfoliokomponenten.

Monte-Carlo-Simulation Weltportfolio BIP-gewichtet für 35 Jahre Einmalanlage und Sparplan

Berechnete Kennzahlen (Auswahl):

Endvermögen, Renditen, Wertverluste und weitere Kennzahlen für sechs Percentile, jährliche Entwicklung Endvermögen über 35 Jahre, erwartete Renditen 1-30 Jahre, Wahrscheinlichkeiten für künftige Renditen 1-30 Jahre, Wahrscheinlichkeiten für künftige Verluste, Verteilung Endvermögen, Verteilung max. Wertverluste.

Download Weltportfolios Backtest 1994-2024

Download Weltportfolios Sparplann Backtest 1994-2024

Download Weltportfolio BIP Monte Carlo Simulation Einmalanlage 35 Jahre

Download Weltportfolio BIP Monte Carlo Simulation Sparplan 35 Jahre

Hinweis: Alle Berechnungen in Euro. Das US-Dollar-Zeichen in den Reports ist dem Umstand geschuldet, dass sie mit amerikanischer Software erstellt wurden. Die Erläuterungen der einzelnen Kennzahlen sind zurzeit noch in englischer Sprache verfasst.

 

 

Artikel jetzt freischalten und weiterlesen
Hidden
Ihr Name(erforderlich)
E-Mail(erforderlich)
Preis:

Was wir bieten:

  • Exklusive Inhalte mit Tiefgang
  • Konkrete Anlageempfehlungen
  • 30-Tage Zugriff auf den Artikel
  • Keine Werbung, kein Abo
Kreditkartenzahlung via Stripe

 

Fairvalue ist Deutschlands investigatives Onlinemagazin für Geldanleger. Die Redaktion erstellt ihre exklusiven Analysen und Ratgeber vorwiegend auf der Basis eigener quantitativer Untersuchungen. Die Beiträge liefern langfristig orientierten Investoren eine fundierte Grundlage für erfolgreiche Anlageentscheidungen. Mehr über Fairvalue


Inhalt: Vier Datenanalysen im PDF-Format

Backtest Weltportfolio BIP-gewichtet vs. MSCI ACWI IMI Einmalanlage und Sparplan Juni 1994 bis März 2024

Berechnete Kennzahlen (Auswahl):

Endvermögen, Geometrische Rendite (verschiedene Zeiträume), Arithmetische Rendite, Jahresrenditen, Monatsrenditen, Standardabweichung (Volatilität), Wertverluste (zehn schlimmste Wertverluste + Erholungsdauer), Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Beta, Alpha, Value at Risk, Positive Perioden, Sichere Entnahmerate, Ewige Rente, Active Return (Vergleich der Renditen der Portfoliobestandteile im Vergleich zur Benchmark), Renditekennzahlen für die einzelnen Portfoliokomponenten, Korrelationen der Portfoliokomponenten.

Monte-Carlo-Simulation Weltportfolio BIP-gewichtet für 35 Jahre Einmalanlage und Sparplan

Berechnete Kennzahlen (Auswahl):

Endvermögen, Renditen, Wertverluste und weitere Kennzahlen für sechs Percentile, jährliche Entwicklung Endvermögen über 35 Jahre, erwartete Renditen 1-30 Jahre, Wahrscheinlichkeiten für künftige Renditen 1-30 Jahre, Wahrscheinlichkeiten für künftige Verluste, Verteilung Endvermögen, Verteilung max. Wertverluste.

Hinweis: Die Erläuterungen der einzelnen Kennzahlen sind zurzeit noch in englischer Sprache verfasst.

© Fairvalue 14.05.2024

Fotografie: NASA

Quellen

Eigene Recherchen und Berechnungen

Beitrag teilen

 

Mehr zum Thema

Aktuelle Beiträge

Geldanlage

Viele Anleger beschleicht auf einem Allzeithoch am Aktienmarkt ein ungutes Gefühl

Anlagestrategie

Allzeithoch am Aktienmarkt – was Anleger jetzt tun und lassen sollten

Viele Aktienmärkte rund um den Globus notieren auf einem Allzeithoch. Manche Anleger überlegen, für Nachkäufe auf niedrigere Kurse zu warten oder gar auszusteigen. Fairvalue zeigt, wie Investoren mit dem Höhenflug vieler Aktienindizes umgehen sollten.

ETF-Empfehlungen: Die besten börsengehandelten Indexfonds

Geldanlage

ETF-Empfehlungen 2024: Die besten börsengehandelte Indexfonds für Ihr Depot

Es muss nicht immer nur der MSCI World sein. Unsere Empfehlungsliste für börsengehandelte Indexfonds (ETF) enthält 48 Produkte für 24 Anlagekategorien. Aus diesen nach der Fairvalue-Methode kuratierten ETF können Sie ein erstklassig diversifiziertes Portfolio zusammenstellen.

Börsencrash - viele Anleger verlieren die Nerven, wenn die Kurse anfangen zu fallen

Anlagestrategie

Börsencrash – so kriegen Sie Ihr Portfolio in den Griff

Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten. Die hohe Inflation ist hartnäckiger als erwartet – die Notenbankzinsen bleiben oben. An den Börsen verschlechtert sich die Stimmung, die Kurse geben nach. Wie Anleger Börsencrashs souverän meistern.